支付红利的BLACK

编辑:代写论文 内容来源:未知 时间:2017-06-25
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总览 评价 杨晓忠 * , 许德志 ( 华北电力大学数理学院; ) 摘要: Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的实际意义。本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了一种新的加权差分格式,给出格式的收敛性,稳定性分析和误差估计,最后通过数值算例证实该格式是有效的。 关键词: 支付红利的Black-Scholes方程;加权差分格式;收敛性
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杨晓忠*许德志
(  华北电力大学数理学院;  )
摘要: Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的实际意义。本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了一种新的加权差分格式,给出格式的收敛性,稳定性分析和误差估计,最后通过数值算例证实该格式是有效的。
关键词: 支付红利的Black-Scholes方程;加权差分格式;收敛性分析;计算稳定性;误差估计
Yang Xiaozhong 1,*Xu Dezhi 2,
(  1、Department of Mathematics and Physics, North China Electric Power University;       2、Department of Mathematics and Physics, North China ;  )
Abstract: Black-Scholes equation is an important model in option pricing theory of financial mathematics, and it is very significant in practical applications to study its numerical results. In this paper, construct a new weighted difference scheme for solving the payment of dividend Black-Scholes equation, given the scheme of the convergence, stability of analysis and error estimates. Finally, the numerical example show the efficiencies.

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